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传说中的“信贷工厂”有多牛?夸客金融风控总监独家解密

2015-07-23
  7月12日,夸客金融风险管理部总监洪伟志受邀作为主要演讲嘉宾,参加由上海浦东国际金融学会主办,上海千人互联网金融研究中心协办的消费金融研讨会,并与上海浦东国际金融学会副秘书长朱正言等领导,财经评论员、专栏作家、上海浦东国际金融学会互联网金融专业委员会执行委员施凯欣以及多位行业精英探讨互联网金融的风控之道,从管理模块的分工、风险管理的重点、数据分析、实操与理论并重、流程标准化、资产管理等角度分享了一个全结构的风险管理体系。

  洪伟志拥有20余年银行风控经验,先后花旗银行、荷兰商业银行和美国国际集团,对消费金融的风险分析、追踪有独特的见解。2010年来到中国内地,通过几年的实践,将海外先进的理念与本土智慧融合,形成了接地气的风险管理逻辑。
夸客金融洪伟志
  会议现场,洪伟志总监以谦虚的语言,从实际操作出发分享了夸客金融在无担保消费金融领域的风控经验及夸客金融“信贷工厂”的优势。洪伟志的发言与现场的协会领导、同行产生了良性互动,与现场参会者就风控区域性差异、客户特性等多个层面进行对话。

  夸客为什么选择“信贷工厂”?


  尽管互联网金融风起云涌,但作为风险管理精英,洪伟志对借款人有清晰的认识,并保持着谦卑之心。

  在互联网金融兴起之前,中国的消费金融主要依靠四大行为首的国有商业银行支撑,而2013年的钱荒催生了小贷公司和以P2P为首的互联网金融。但从风控角度考量,互联网金融面对的是传统金融尚未覆盖的群体,这一群体由于征信不完善等原因造成较高的风险定价。因此在洪伟志看来,互联网金融面对的借款客户从一定程度上类似于次级客户,这个群体征信数据有限,许多变量都是空白。

  针对这一客户群体,夸客金融根据风险管理的分散原则,将借款进行小额化处理,每一件借款的金额甚至低于信用卡。这种操作能够有效降低风险,但相比传统金融的大额借贷,小额借款占据了较大的信审人力成本。

  因此,夸客金融开发了“信贷工厂”的流程式管理,通过强大的量化系统,减少人工操作,降低操作风险。“信贷工厂”,可以做到风险管理流程标准化,操作自动化,并形成完美的人机结合,通过自动化较少人工操作的误差。
夸客金融信贷工厂
  洪总监将信贷工厂总结为:“客户准入与信用审核的各环节,均应拥有严格的品质控制标准,依照已建立的计算参数和模型,审核客户信息,对其做差异化的判断和管理,针对信用初步审核、额度授予和复核环节,引入‘决策引擎’,以数据分析与模型计算,取代大部分人工的判断,有效掌控反欺诈风险,达到从源头控制风险管理的目的。”

  对于资产管理方面,他提出应通过精细化的资产管理和风险控制,落实风险政策,寻找收益与风险之间的平衡点,获取最佳收益。

  夸客如何有效利用数据模型?


  在具体操作细节上,洪伟志介绍了夸客金融的独特的认知。

  夸客金融的风控体系由许多分别且独立的模块组成,例如信审与反欺诈分开,这两个系统虽然有一定联系,但各自独立处理更为全面。反欺诈系统不仅需要判断出欺诈案,还需要进行后续的分析,研究每一个欺诈案的成因,并进行反馈和总结。

  此外,洪伟志认为,在互联网金融机构的风控测试需要调整频率,比传统金融更为迅速,传统的3、6、9个月周期不再适用,需要进行优化,并根据客户特征不断调整。“沿用银行3个月的测试期,互联网金融企业一定会垮。”

  同时,针对中国不同地区也需进行差异化处理,根据各地政策,客户族群等变量进行切割,譬如APEC蓝引发的环保风潮,这一政策直接影响了许多城市的工业开工率,如果大量客户都集中在高污染行业,则会引发行业性风险。

  此外,针对互联网金融的系统性风险,则需要专门进行信息定点搜集,在媒体、网络之前了解各地信贷信息。“当大学生都要开户炒股的时候,股市可能有些问题。同样的,当你来到一个城市,出租车司机都介绍你哪里可以借款的时候,当地的P2P可能有危机。这些信息在网络上看到的时候,危机已经严重爆发,因此必须有当地的行业人士进行采集。这些都不是我们坐在办公室,看一些数据报告就能了解的。”洪伟志指出。

  对于目前金融市场较为成熟个各种风控模型,洪伟志从实操角度阐述了自身心得。洪伟志认为各种模型必须接地气,譬如市场适用较广的FICO信用评分模型就不能照搬,必须根据目标市场进行定制。

  再如中国台湾兴起的评分卡制度,在中国内地实际操作中,需要把搜集的所有数据作为变量,然后经过多轮过滤,筛选出有效变量,并将这些有效变量进行各种组合。“最终变量可能是最初想象不到的”洪伟志如是表示。

  洪总监的演讲获得了在场嘉宾的浓厚兴趣,浦东国际金融学会副秘书长朱正言详细询问了小微市场的风险以及国外次级市场的参照作用。洪总监表示虽然互联网金融服务群体类似于次级市场,但中国的经济体量和市场规模都远大于国外,因此国外案例仅作为参考,需要落地后具体分析。
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